Range Bar Charts: Eine andere Ansicht der Märkte Nicolellis Strecke wurden Mitte der 1990er Jahre von Vicente Nicolellis, einem brasilianischen Händler und Makler entwickelt, der über ein Jahrzehnt mit einem Trading-Desk in Sao Paulo verbrachte. Die lokalen Märkte waren damals sehr volatil, und Nicolellis wurde daran interessiert, einen Weg zu entwickeln, die Volatilität zu seinem Vorteil zu nutzen. Er glaubte, dass die Preisbewegung für das Verständnis und die Verwendung von Volatilität von größter Bedeutung war. Er entwickelte Range Bars, um nur den Preis in Betracht zu ziehen, wodurch die Zeit aus der Gleichung eliminiert wurde. Nicolellis stellte fest, dass Stäbe, die nur auf Preis basieren, und nicht Zeit oder andere Daten, eine neue Art der Betrachtung und Nutzung der Volatilität der Märkte. Heute sind Range Bars das neue Kind auf dem Block und gewinnen an Popularität als Werkzeug, das Händler verwenden können, um Volatilität zu interpretieren und gut zeitliche Trades zu platzieren. (Für eine Grundierung auf technische Analyse, check out the Technical Analysis Tutorial.) Berechnen Range Bars Range Bars nehmen nur Preis in Betracht daher daher jeder Balken stellt eine bestimmte Preisbewegung. Händler und Investoren können mit der Anzeige von Balkendiagrammen auf der Grundlage von Zeit zum Beispiel, ein 30-Minuten-Diagramm, wo eine Bar zeigt die Preis-Aktivität für jeden 30-Minuten-Zeitraum vertraut sein. Zeitbasierte Diagramme, wie das 30-Minuten-Diagramm in diesem Beispiel, werden immer die gleiche Anzahl von Balken während jeder Trading Session ausdrucken. Unabhängig von der Volatilität, dem Volumen oder einem anderen Faktor. Range Bars können auf der anderen Seite eine beliebige Anzahl von Stabdrucken während einer Trading Session haben: In Zeiten höherer Volatilität werden mehr Balken umgekehrt gedruckt, während Perioden mit geringerer Volatilität werden weniger Balken gedruckt. Die Anzahl der Range-Balken, die während einer Trading-Sitzung erstellt wurden, hängt auch von dem Instrument ab, das gezeichnet wird, und die angegebene Preisbewegung der Bereichsleiste. Drei Regeln der Bereichsstäbe: Jeder Bereichsstab muss einen hohen Bereich haben, der dem angegebenen Bereich entspricht. Jeder Bereich muss außerhalb des Highlow-Bereichs der vorherigen Leiste geöffnet sein. Jeder Bereich bar muss entweder an seinem hohen oder seinem niedrigen schließen. Einstellungen für Range-Bars Die Angabe des Grades der Preisbewegung für die Erstellung eines Bereichs ist kein Ein-Size-Fits-All-Prozess. Verschiedene Handelsinstrumente bewegen sich auf vielfältige Weise. Zum Beispiel könnte ein höherer Preis wie Google (Nasdaq: GOOG) eine tägliche Palette von sieben Dollar zu einem niedrigeren Preis wie Research in Motion (Nasdaq: RIMM) könnte nur einen Prozentsatz davon in einem typischen Tag zu bewegen. Es ist üblich für preisgünstigere Handelsinstrumente, um größere durchschnittliche tägliche Preisspannen zu erleben. Abbildung 1 zeigt sowohl Google als auch Research in Motion mit 10 Cent Strecken. Eine Hälfte der Trading Session (9:30 - 13:00 Uhr EST) für Google kann kaum komprimiert werden, um auf einen Bildschirm passen, da es eine viel größere tägliche Reichweite als Research in Motion hat und daher viele weitere 10 Cent Reichweite Bars erstellt werden . Abbildung 1: Diese Charts vergleichen zwei Handelsinstrumente tägliche Aktivität mit 10 Cent Bereich Bars gezeigt. Beachten Sie, wie das Google-Diagramm viele weitere 10-Cent-Range-Bars hat als Research in Motion. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass die Google in der Regel in einem größeren Bereich handelt. Nur die Hälfte der Trading Session für Google könnte in die obere Grafik gedrückt werden die gesamte Trading Session für Research in Motion erscheint in der unteren Chart. Google und Research in Motion sind ein Beispiel für zwei Aktien, die zu sehr unterschiedlichen Preisen handeln, was zu einem ausgeprägten durchschnittlichen Tageskurs führt. Es ist anzumerken, dass, obwohl es in der Regel zutreffend ist, dass hochpreisige Handelsinstrumente eine größere durchschnittliche tägliche Preisspanne haben können, als diejenigen, die preiswerter sind, Instrumente, die zu ungefähr dem gleichen Preis handeln, auch sehr unterschiedliche Volatilität haben können. Während wir die gleichen Bereichsleisteneinstellungen auf der ganzen Linie anwenden konnten, ist es hilfreicher, eine geeignete Bereichseinstellung für jedes Handelsinstrument zu bestimmen. Eine Methode für die Festlegung geeigneter Einstellungen ist, die Trading Instrumente durchschnittlichen täglichen Bereich zu betrachten. Dies kann durch Beobachtung oder durch Verwendung von Indikatoren wie durchschnittlicher wahrer Bereich (ATR) auf einem täglichen Chartintervall erreicht werden. Sobald der durchschnittliche Tagesbereich bestimmt wurde, könnte ein Prozentsatz dieses Bereichs verwendet werden, um die gewünschte Preisspanne für ein Streckendiagramm festzulegen. (Erfahren Sie mehr über die ATR in Measure Volatility mit durchschnittlichen True Range.) Eine weitere Überlegung ist die Trader-Stil. Kurzfristige Händler können sich daran interessieren, kleinere Preisbewegungen zu betrachten, und können daher geneigt sein, eine kleinere Bereichsstabeinstellung zu haben. Längerfristige Händler und Investoren können Bereichsleisteneinstellungen erfordern, die auf größeren Preisbewegungen basieren. Zum Beispiel kann ein Intraday-Trader eine 10 Cent (.01) Reichweite Bar auf McGraw-Hill Companies (MHP) zu sehen. Dies würde es dem Händler ermöglichen, auf signifikante Preisbewegungen zu achten, die während einer Trading Session auftreten. Umgekehrt könnte ein Anleger einen Ein-Dollar-Bereich (1,0) für Barcong-Hill (MHP) wünschen. Dies würde dazu beitragen, Preisbewegungen, die für den längerfristigen Stil des Handels und der Investition bedeutsam sein würden. Trading mit Range Bars Range Bars können Händler helfen, den Preis in einer konsolidierten Form zu sehen. Ein Großteil des Lärms, das auftritt, wenn die Preise zwischen einem engen Bereich hin - und hergehen, kann auf eine einzelne Bar oder zwei reduziert werden. Dies ist, weil eine neue Leiste nicht drucken wird, bis die volle angegebene Preisspanne erfüllt ist. Dies hilft den Händlern zu unterscheiden, was tatsächlich mit dem Preis geschieht. Weil Strecken-Balkendiagramme einen Großteil des Lärms beseitigen, sind sie sehr nützliche Diagramme, auf denen Trendlinien zu zeichnen sind. Bereiche der Unterstützung und des Widerstands können durch die Anwendung von horizontalen Trendlinien hervorgehoben werden. Trendperioden können durch den Einsatz von Up-Trendlines und Down-Trendlines hervorgehoben werden. Abbildung 2 zeigt Trendlinien, die auf ein .001-Bereichs-Balkendiagramm des Euro-US-Dollar-Forex-Paares angewendet werden. Die horizontalen Trendlinien zeigen leicht Handelsbereiche, und Preisbewegungen, die diese Gebiete durchbrechen, sind oft mächtig. In der Regel, je mehr Preis prallt hin und her zwischen dem Bereich, desto mächtiger die Bewegung kann einmal Preis durchbricht. Dies gilt als zutreffend für Berührungen von up-trendlines und down-trendlines: je mehr Preis die gleiche Trendlinie berührt. Je größer die potenzielle Verschiebung, sobald der Preis durchbricht. Abbildung 2: Dieses .001-Bereich Balkendiagramm von EUR USD veranschaulicht die Wirksamkeit der Anwendung von Trendlinien auf Strecken-Bar-Charts. Abbildung 3 zeigt einen Preiskanal, der als zwei parallele Down-Trendlines auf einem 1-zeiligen Balkendiagramm von Google gezeichnet wird. Wir haben hier eine 1-Gange-Bar benutzt (wobei jeder Balken gleich 1 der Preisbewegung ist), was einen besseren Job zur Beseitigung der zusätzlichen Preisbewegungen macht, die in Abbildung 1 mit einer 10-Cent-Bereichs-Bar-Einstellung gesehen wurden. Da einige der konsolidierenden Preisbewegungen durch die Verwendung einer größeren Bereichsleiste beseitigt werden, können Händler in der Lage sein, die Änderungen der Preisaktivität leichter zu erkennen. Trendlinien sind eine natürliche Passform, um Bar-Charts mit weniger Lärm, Trends können leichter zu erkennen. (Weitere Informationen finden Sie unter Channeling: Charting A Path To Success.) Abbildung 3: Dieses 1 Range Balkendiagramm von Google veranschaulicht einen Preiskanal, der durch das Zeichnen paralleler Down-Trendlines erstellt wurde. Der Umzug nach oben war erheblich, sobald der Preis über dem Kanal kroch. Interpretation von Volatilität mit Range Bars Volatilität bezieht sich auf den Grad der Preisbewegung in einem Handelsinstrument. Da die Märkte in einem engen Bereich handeln, werden weniger Range Bars drucken, was eine verminderte Volatilität widerspiegelt. Wenn der Preis beginnt, mit einer Erhöhung der Volatilität aus einer Handelsspanne zu brechen, werden mehr Range-Bars gedruckt. Damit Distanzstäbe als Maß für die Volatilität aussagekräftig werden, muss ein Händler die Zeit verbringen, ein bestimmtes Handelsinstrument zu beobachten, wobei ein bestimmter Bereichsbereich angewendet wird. Durch diese sorgfältige Beobachtung kann ein Händler die subtilen Änderungen im Timing der Balken und die Häufigkeit, in der sie drucken, bemerken. Je schneller die Stäbe drucken, desto größer ist die Preisvolatilität, je langsamer die Stäbe drucken, desto geringer die Preisvolatilität. Perioden der erhöhten Volatilität bedeuten oft Handelsmöglichkeiten, da ein neuer Trend beginnen kann. Fazit Während Range Bars sind keine Art von technischen Indikator. Sie sind ein nützliches Werkzeug, das Händler verwenden können, um Trends zu identifizieren und Volatilität zu interpretieren. Da Reichweite Bars nur Preis in Betracht ziehen, und nicht Zeit oder andere Faktoren, bieten sie Händler mit einem neuen Blick auf Preis-Aktivität. Zeit für die Beobachtung von Range-Bars in Aktion ist der beste Weg, um die nützlichsten Einstellungen für ein bestimmtes Handelsinstrument und Trading-Stil zu etablieren und zu bestimmen, wie man sie effektiv auf ein Handelssystem anwenden kann. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgestellt, die die. Toby Crabel 8211 2-Bar NR Pattern Trading Strategy (Exits) I. Trading Strategy Entwickler: Toby Crabel (2-Bar NR Pattern). Quelle: Crabel, T. (1990). Day Trading mit kurzfristigen Preismustern und Opening Range Breakout. Greenville: Traders Press, Inc. Konzept: Volatilitätserweiterung Forschungsziel: Leistungsüberprüfung des Schmalen Bereichs (NR) mit unterschiedlichen Ausgängen. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Setup: Toby Crabel 8211 2-Bar NR-Muster ist definiert als die engste Reichweite von hoch nach niedrig von zwei Tagen im Vergleich zu zwei Tagen in den letzten 20 Markttagen. Trade Entry: Eröffnungsbereich Breakout (ORB). Ein Handel wird in einem vorbestimmten Betrag über dem offenen genommen. Die vorgegebene Menge wird als Streckung bezeichnet. Langer Handel: Ein Kaufstopp wird bei Open Stretch platziert. Kurze Trades: Ein Verkaufsstopp befindet sich bei Open Stretch. Der erste Stopp, der gehandelt wird, ist die Position. Der andere Halt ist der Schutzstopp. Trade Exit: Tabelle 1. Anmerkungen: T. Crabel: 8220Die Idee hinter diesem Muster entstand aus Wyckoff8217s Letzter Punkt der Versorgung oder letzter Punkt der Unterstützung. Diese wurden von Wyckoff als Perioden der Preisaktion beschrieben, die ungewöhnlich schmalen Bereichen und niedrigem Volumen zeigten. Sie traten kurz nach einer Periode der Akkumulation oder Verteilung auf und kurz vor einer Markierungsmarkierung. 8.211 Quelle: Crabel, T. (1990). Day Trading mit kurzfristigen Preismustern und Opening Range Breakout. S. 167. Greenville: Traders Press, Inc. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinssätze und Aktienindizes). Daten: 33 Jahre seit 1980. Prüfplattform: MATLAB. II. Sensitivitäts-Test Alle 3-D-Diagramme folgen 2-D-Konturdiagrammen für Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Percent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das endgültige Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: TargetIndex amp TimeIndex (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Kommissionsverstärker Slippage: 0). Lärm: Der Unterschied zwischen dem offenen für jeden Tag und dem nächsten Extrem zum offenen an jedem Tag (Noisei min (Highi Openi, Openi Lowi)). AverageNoise: Der einfache gleitende Durchschnitt von Noise über einen Zeitraum von StretchLength. Stretchi AverageNoisei StretchMultiple. Index: I StretchLength 10 StretchMultiple 2 Toby Crabel 8211 Das 2-Bar Narrow Range (NR) - Muster ist definiert als der engste Bereich von hoch bis niedrig von zwei Tagen im Vergleich zu zwei Tagen in den letzten 20 Markttagen (LookBack). NRSize 2 LookBack 20 Eröffnungsbereich Breakout (ORB). Ein Handel wird in einem vorbestimmten Betrag über dem offenen genommen. Die vorbestimmte Menge wird als Streckung bezeichnet (oben definiert). Langer Handel: Ein Kaufstopp wird bei Open Stretch platziert. Kurze Trades: Ein Verkaufsstopp befindet sich bei Open Stretch. Der erste Stopp, der gehandelt wird, ist die Position. Der andere Halt ist der Schutzstopp. Wenn beide Haltestellen am selben Tag ausgelöst werden, machen wir nur einen Eintrag und einen Ausstieg (keine Umkehrungen) und gehen davon aus, dass der Handel ein Verlierer war. Zeit beenden: n th Tag am Ende, n TimeIndex. Stretch Exit: Long Trades: Ein Verkauf Stop ist bei Open Stretch platziert. Kurze Trades: Ein Kauf-Stop wird bei Open Stretch platziert. Die Werte werden am Tag der Eintragung berechnet. Target Exit: Long Trades: Ein Verkauf am Ende wird platziert, wenn High Entry Target. Kurze Trades: Ein Kauf am Ende wird platziert, wenn Low Entry Target. Ziel ist das Vielfache des anfänglichen Risikos pro Handel (definiert durch Exits) und TargetIndex. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der durchschnittliche True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkauf Stop ist bei Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird bei Entry ATR (ATRLength) ATRStop platziert. TimeIndex 1, 40, Schritt 1 TargetIndex 1.0, 10.0, Schritt 0.25 ATRLength 20 ATRStop 6 TimeIndex 1, 40, Schritt 1 TargetIndex 1.0, 10.0, Schritt 0.25Tag: narrowrangebreakouttradingsystem Für den Fall, dass Sie bereits mit Forex Devisenhandel für gerade beteiligt waren Irgendeine Periode die Wahrscheinlichkeiten neigen dazu, Sie gehört über Martingale zu hören. Doch die Fakten sowie so wie genau funktioniert diese Funktion Auf dieser Seite, Im Überschrift, um über die tatsächliche Technik, seine Talente, Gefahren sowie genau, wie seine größte im realen Leben genutzt zu sprechen. Klicken Sie hier zum Download Ein neues Trading-Tool und Strategie für FREIES Theres einige Erklärungen, warum diese Taktik von Interesse für Fremdwährungsinvestoren ist. Zunächst einmal kann es unter bestimmten Problemen ein vorhersehbares Endergebnis geben, wenn es um Einkommen geht. Es ist nicht wirklich eine gewisse Wette, aber es geht darum, so nahe wie möglich zu erhalten. Als nächstes hängt das nicht von einer guten Fähigkeit ab, einen vollständigen Marktpfad zu prognostizieren. Dies ist wirklich hilfreich, da die tatsächliche mächtige sowie instabilen Charakter mit Fremdwährung verbunden. Dies führt zu einem viel besseren zurückkommen die mehr qualifizierte you8217re. Allerdings kann es dennoch funktionieren, wann immer Ihre Branche Auswahl Fähigkeiten neigen dazu, absolut nicht viel besser als Gelegenheit zu sein. Sowie Drittel, Fremdwährungen oft Industrie innerhalb läuft mehr als lange Strecken daher die exakt gleichen Mengen neigen dazu, mehr als oft wieder besucht werden. Genau wie Raster Kauf und Verkauf, das Verhalten passt diese Taktik bekannt als Breakout Trading System ein Martingale. Andere suchten nach asiatischen Ausbruch dr zain agha asian brechen aus martingaleNarrow Range Bars (Range Contraction) An anderen Tag bekam ich die folgende E-Mail über enge Range Bars: Ich ging durch Ihre Website und andere und ich halte es zu hören, kein Eintrag auf eng Reichweite Bars. Was ist eine enge Strecke, und könntest du mir ein Bild von einer schmalen Strecke (Kerze) schicken, ist einfach eine Bar, die eine Reichweite von hoch bis niedrig hat, die viel weniger als die durchschnittliche Bar für ein gegebenes Eigenkapital hat. Du siehst oft Leute, wie Dr. Sen., die NR7 Bars verfolgen. NR7 bedeutet die engste Reihe der letzten sieben Takte. Zum Beispiel, hier sind einige NR7s vom letzten Freitag: So, jetzt, dass Sie wissen, welche engen Bereich Kerzen sind, warum sollten Sie sich um sie kümmern Da Aktien in der Regel zwischen Perioden von geringer Volatilität und hohe Volatilität kann es vorteilhaft sein, zu identifizieren, wenn die hohe Volatilität Mal nähern sich. Oftmals, vor allem für Trenddiagramme, enge Bereichsperioden 8212 Perioden der Bereichskontraktion 8212 wird eine Reichweitenerweiterung vorstellen. Sie können an eine Aktienbewegung denken, wie eine Feder, die schräg ist 8212, die sie zurückziehen müssen (Vertrag), um genug potentielle Energie für ihre nächste Expansion aufzubauen. Allerdings ist es wichtig, dass die Reichweitenkontraktion nicht die Richtung der bevorstehenden Expansion aussagt, dass eine Expansion kommen kann. Es ist bis zum Trader, andere Mittel (Indikatoren, gesunden Menschenverstand) zu benutzen, um die Expansion in die richtige Richtung zu fangen. Eines der schönen Dinge über den Handel gegen enge Strecken Bars ist, dass sie Ihnen einen engen Halt geben. Wenn du deine Positionen möchtest, wie ich es tue, desto kleiner ist der Stopp bedeutet, dass du mehr oder mehr Aktien kaufen kannst. Es8217s die Trades mit den wirklich engen Stopps, die Sie die riesigen R-Multiple Trades, die oft machen oder brechen einen Händler machen lassen. Hier ist ein Beispiel aus einem Handel, den ich letzte Woche gemacht habe. I8217m gehe, um die tatsächlichen Einsendungen zu verwenden, die von mir und von Butterboy genommen wurden, aber anstatt, meine tatsächlichen Ausgänge zu verwenden, I8217ll nehme an, dass ich bis zum Ende hielt. Also let8217s sagen, mein Eigenkapital ist 100.000 und mein R, die Menge, die ich pro Handel riskieren möchte, ist 1 oder 1.000. Angesichts dieser Tatsache, hier8217s der erste Handel, basiert auf meiner tatsächlichen Einstiegsparameter: Eintrag bei 53,96 Stop war 50 Cent höher, so konnte ich kurz 1000.50 oder 2.000 Aktien DGX schloss bei 49,64, das ist 4,32 niedriger. So dass der Handel 8.640 oder 8.64 Mal mein Risiko (8.64R) Here8217s der DGX Handel mit Butterboy8217s Eingabekriterien zurückgegeben. Er benutzte ein 15-minütiges Diagramm und trat tiefer als ich, aber sein Stopp war auch viel fester: Einstieg um 53.40 Ich glaube, sein Stopp war 21 Cent höher, knapp über der 11:30 Bar, die er eingegeben hat. Angesichts der Tatsache, dass man 1.000.21 oder knapp über 4.700 Aktien knacken könnte. DGX schloss bei 3.76 unter dem Eintrag, so dass der Handel 17.672 oder 17.67 Mal das ursprüngliche Risiko (17.64R) zurückgegeben. Es sollte klar sein, warum so viele von uns wie enge Strecken und warum ich für sie scannen. Dieser zweite Handel hatte einen schlechteren (niedrigeren) Einstieg, aber wegen seines engeren Stopps war er fast doppelt so rentabel. Es zeigt auch, warum ich das prozentuale Risikopositionsgrößenmodell liebe. Hier8217s ein Artikel über Bereich Kontraktion von Oswald S. Castillo geschrieben, TheStockStalker und sehr möglicherweise die 1 Fan von Bereich Kontraktion Handel. Oswald hat auch ein Webinar auf seiner Website mit dem Titel 8220Principles of Trading Range Contraction8221. Es ist ein gutes Video, aber du musst dich registrieren lassen. P. S. Ich habe fast vergessen, die Frage zu beantworten: Wie schmal ist schmal Für Daytrading Ich finde gerne Kerzen, die 1 oder weniger als der Preis der Aktie sind. Also für ein 20 Stück alle Kerzen mit einer Reichweite von 20 Cent oder weniger wirklich meine Aufmerksamkeit bekommen. In Fällen wie denen brauche ich nur kleine Züge in der Aktie, um einige schöne Gewinne aufzuräumen. I8217ll passieren typischerweise Kerzen mit einer Reichweite viel größer als 1, weil sie eine viel größere Bewegung in der Aktie erfordern, um für mich die großen R-Multiples zu bekommen. Für Swing-Trading (Blick auf Tages-Charts) habe ich keine konkrete Antwort darauf, wie eng schmal ist. Aber Sie könnten wahrscheinlich kommen mit einem gewissen Wert auf der Grundlage der Lager8217s durchschnittlichen wahren Bereich (ATR) oder eine andere Methode. Zum Beispiel könnten Sie engen als weniger als eine halbe Aktie ATR definieren. NRx (engste Strecke auf den letzten X-Kerzen) ist immer ein guter Weg, um auch zu gehen, und it8217s einfach zu scannen.
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